【研究报告内容摘要】
情绪综合得分情绪综合得分本周外围股市继续调整,但上证综指大涨 5.35%,情绪综合得分从上周的 53分略升至 55分,其中公募基金仓位有所下降,北上资金小幅净流入,价量指标显示出市场赚钱效应环比改善。总体来看情绪变化幅度较小,短期内或将以震荡盘整为主。
各维度得分如下: 各维度得分如下:
公募基金指标 指标根据我们的模型估算,公募基金整体仓位从前期 88%变为 86%,仓位有所下降显示出机构对市场偏谨慎的态度 。
衍生品指标 衍生品指标当前 if 贴水 0.43%,ih 贴水 0.14%,ic 当前贴水 1.44%。50etf 期权隐含波动率为 25。从分位数来看,股指期货升贴水率处于较低位置。
产业资本 产业资本& 外资变化截止目前,过去 30日产业资本净减持 323亿,大幅减持现象有所缓解。北上资金过去 5个交易日净流入 56亿,环比大幅改善。
其他指标 其他指标两融余额当前为 11320亿,处于过去一年 100%分位水平。从筹码浮盈来看,万德全 a 指数的浮盈为 6.1%,沪深 300为 5.7%,中证 500为 5.78%。目前60日线以上股票占比为 69%,120日线以上股票占比 66%。从几个量价指标看市场赚钱效应大幅下降。
风险提示:市场系统性风险,监管政策超预期变动,超预期外部事件发生

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